全国银行间同业拆借中心调整利率互换曲线计算方案

据全国银行间同业拆借中心4月10日消息，为进一步体现全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）利率互换曲线的基准性，提升其价格代表性，交易中心对利率互换曲线（包括利率互换定盘收盘曲线和利率互换行情曲线）计算方案进行了完善,并将于2017年4月10日起发布基于新方案的利率互换曲线。相比原有方案,调整要点如下：

1、利率互换定盘/收盘曲线数据样本由只包括报价行双向报价调整为包括X-Swap报价、货币经纪可成交报价和报价行双向报价。

2、利率互换定盘/收盘曲线算法调整为根据X-Swap报价和货币经纪可成交报价计算出可成交代表性价格，根据利率互换双向报价按原定盘/收盘曲线算法计算出双向报价代表性价格，优先选用可成交代表性价格，可成交代表性价格缺失或价差过大时，选用双向报价代表性数据。

3、利率互换行情曲线发布时间调整为9:30-11:30及12:30-16:00，每30分发布一次，原有12:00和16:30利率互换行情曲线不再发布。

4、利率互换行情曲线数据样本由只包括X-Swap报价和货币经纪意向报价调整为包括X-Swap报价、货币经纪可成交报价和货币经纪意向报价。

5、利率互换行情曲线算法调整为根据X-Swap报价和货币经纪可成交报价计算出可成交代表性价格，优先选用可成交代表性价格，可成交代表性价格缺失时，选用货币经纪意向报价。